Aggiornamento 25/10/2012 – Asset allocation portafoglio CLISTRATEGY L/S

Tensione sui mercati finanziari in ulteriore diminuzione.

La tregua prosegue e il recente storno pare al momento essere più un momento di riflessione che un’inversione di tendenza.

L’asset allocation del portafoglio CLISTRATEGY L/S rimane invariata  al 60% azioni e 40% liquidità.

Clicca qui per conoscere come funziona la strategia CLISTRATEGY L/S

Al momento la parte azionaria del portafoglio è così ripartita:

AZIONARIO GLOBALE 10% (esposizione massima sull’area 20% quindi investimento al 50% del peso tipo)

AZIONARIO USA 12.50% (esposizione massima sull’area 25% quindi investimento al 50% del peso tipo)

AZIONARIO EUROPA 12.50% (esposizione massima sull’area 25%quindi investimento al 50% del peso tipo)

AZIONARIO LATIN AMERICA 10% (esposizione massima sull’area 10%quindi investimento al 100% del peso tipo)

AZIONARIO ASIA 10% (esposizione massima sull’area 10% quindi investimento al 100% del peso tipo)

AZIONARIO EST EUROPA 5% (esposizione massima sull’area 10% quindi investimento al 50% del peso tipo)

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Ricordiamo che il portafoglio prevede che per ogni area geografica l’investimento massimo in azioni sia pari al:

20% Globale-25% USA – 25% Europa – 10% Asia – 10% Latin America – 10% Est Europa

Il sistema indica poi se esporsi per ogni area geografica al 0% o 50% o 100% del peso tipo assegnato.

Il portafoglio viene ribilanciato solo quando scatta il segnale e solo per l’area geografica interessata.

Una metodologia a metà strada tra il BUY AND HOLD e il CONSTANT MIX. Si mantiene fino al segnale sull’area e si ribilancia solo l’area interessata tenendo fermi i pesi delle altre aree su cui non vi è alcun segnale. In questo modo in caso di segnale SELL con passaggio da un’esposizione del 100%  al 50% del peso ideale x esempio per l’area Asiatica dal 10% del portafoglio al 5% in realtà l’area peserà meno de 5% in quanto le restanti aree senza segnale rimarranno invariate. Il meccanismo quindi smorza uno dei difetti del Constant mix che in caso di calo delle quotazioni dell’asset procede al suo acquisto per riportare il peso al livello iniziale. In sostanza investe altro denaro sull’asset in calo sottraendolo dagli asset in rialzo.

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