Aggiornamento del 06/09/12 Asset allocation CLISTRATEGY L/S

 

Nessuna variazione del portafoglio che rimane  55% azioni e 45% liquidità. In attesa dei dati economici in uscita la prossima settimana il ns indice sullo stress dei mercati finanziari rimane basso.

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Azionario così ripartito:

AZIONARIO GLOBALE 10% (esposizione massima sull’area 20% quindi investimento al 50% del peso tipo)

AZIONARIO USA 12.50% (esposizione massima sull’area 25% quindi investimento al 50% del peso tipo)

AZIONARIO EUROPA 12.50% (esposizione massima sull’area 25%quindi investimento al 50% del peso tipo)

AZIONARIO LATIN AMERICA 10% (esposizione massima sull’area 10%quindi investimento al 100% del peso tipo)

AZIONARIO ASIA 5% (esposizione massima sull’area 10% quindi investimento al 50% del peso tipo)

AZIONARIO EST EUROPA 5% (esposizione massima sull’area 10% quindi investimento al 50% del peso tipo)

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Ricordiamo che il portafoglio prevede che per ogni area geografica l’investimento massimo in azioni sia pari al:

20% Globale-25% USA – 25% Europa – 10% Asia – 10% Latin America – 10% Est Europa

Il sistema indica poi se esporsi per ogni area geografica al 0% o 50% o 100% del peso tipo assegnato.

In questo momento l’esposizione è pari al 50% su tutte le aree tranne che per l’America Latina al 100%. Qualora l’esposizione consigliata sia inferiore al 100% (quindi al 50% o 0%) la quota non investita verrà parcheggiata in liquidità o, nel caso dell’area Nord America ed Europa, in una posizione al ribasso.

Il portafoglio viene ribilanciato solo quando scatta il segnale e solo per l’area geografica interessata.

Una metodologia a metà strada tra il BUY AND HOLD e il CONSTANT MIX. Si mantiene fino al segnale sull’area e si ribilancia solo l’area interessata tenendo fermi i pesi delle altre aree su cui non vi è alcun segnale. In questo modo in caso di segnale SELL con passaggio da un’esposizione del 100%  al 50% del peso ideale x esempio per l’area Asiatica dal 10% del portafoglio al 5% in realtà l’area peserà meno de 5% in quanto le restanti aree senza segnale rimarranno invariate. Il meccanismo quindi smorza uno dei difetti del Constant mix che in caso di calo delle quotazioni dell’asset procede al suo acquisto per riportare il peso al livello iniziale. In sostanza investe altro denaro sull’asset in calo sottraendolo dagli asset in rialzo.

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