L’indice Fed Stress Index misura il grado di stress finanziario nei mercati ed è costruito da una serie di 18 dati settimanali :
- sette serie relativi ai tassi di interesse
- sei differenziali di rendimento
- ed altri cinque indicatori.
Ciascuna di queste variabili cattura qualche aspetto di stress finanziario e di conseguenza il livello di stress finanziario nei cambiamenti dell’economia. Le serie di dati sono suscettibili di muoversi insieme.
Come interpretare l’Indice.
Il valore medio dell’indice, che inizia alla fine del 1993, è progettato per essere zero. Così, lo zero indica una situazione con normali condizioni di mercato finanziario. I valori al d sotto dello zero suggeriscono una tensione dei mercati finanziari inferiore alla media, mentre i valori sopra lo zero suggeriscono una tensione dei mercati finanziari al di sopra della media.
Un veloce analisi grafica evidenzia come ad elevati valori dell’indice è associato un andamento negativo dei mercati azionari.
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