Nessuno è stressato sui mercati ?!?

 

Come già spiegato in diverse occasioni uno degli indicatori utilizzati nella strategia CLI con cui vengono gestiti i portafogli modello è l’indicatore del livello di Stress dei mercati finanziari (clicca qui per vedere la spiegazione).

Si tratta di una rielaborazione del Fed Stress Index pubblicato settimanalmente dalla Federal reserve di St.Louis.
Per ridurre i falsi segnali e poterlo integrare nel nostro sistema abbiamo provveduto ad eseguire un intervento di smoothing.

Analizzando graficamente l’andamento del nostro indice e confrontandolo con la performance del mercato azionario (nel nostro esempio l’indice S&P500) possiamo notare che ad un elevato livello di stress corrisponde un andamento negativo della borsa.

Fes stress index 20 02 2014

 Tale correlazione inversa è ancora più evidente se invertiamo i valori relativi all’indice S&P500 e ne confrontiamo l’andamento con l’indice di Stress finanziario.

Fes stress index inverso 20 02 2014

Come si può notare l’attuale valore non denota una situazione di tensione dei mercati finanziari che al momento ostentano una percezione del rischio molto bassa.

Per facilitare la lettura abbiamo evidenziato in azzurro i periodi caratterizzati da un livello di stress inferiore alla media o in diminuzione (a cui solitamente corrisponde un andamento positivo dei mercati azionari).

In attesa del prossimo aggiornamento auguriamo un buon investimento a tutti.


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